Przepraszam za pytanie. I czytanie zasad prognozowania i praktyki Rob J Hyndman. I m utkniesz w tym rozdziale, który krótko wyjaśnia, jak działa średnia ruchomą. jest to, że I haven t zrozumieć, jak e z k w 1 q wygląd na wzór na powyższym połączeniu. Ja chciałbym zastosować prostą regresję liniową przy użyciu najmniej min-kwadratów na błędy pomiędzy prognozami a wartościami rzeczywistymi, ale nie byłem w stanie zrozumieć, która jest wartość przypisania tych błędów Jak mogę działać, aby je zdobyć. Z góry dziękuję. Błędy dla części MA modelu ARIMA są zazwyczaj produkowane w ramach procedury szacowania - i są równe różnicy między wartością obserwowaną a wartością dopasowaną. Oznacza to. a nie można użyć prostej regresji liniowej w celu oszacowania modelu - wartości tych błędów zależą od współczynników modelu - dzięki czemu można uwzględnić warunki błędu w regresji w celu wygenerowania tych współczynników. b jeśli używasz modelu generowane na o ne zestaw danych, aby uzyskać prognozy dla innego zestawu danych - przy użyciu metody porównywalnej do jednoetapowych prognoz, które profesor Hyndman opisuje na swoim blogu jest prawdopodobnie najprostszym sposobem uzyskania tych. c, jeśli chcesz wygenerować wartości, aby zrozumieć matematyka tego, co się dzieje - zazwyczaj jest całkiem łatwa konfiguracja rzeczy w arkuszu kalkulacyjnym Oblicz prognozę dla okresu jeden Odejmij prognozę z rzeczywistej wartości dla tego okresu, aby wygenerować błąd dla okresu jeden Użyj tego błędu dla pierwszego okresu z innymi odpowiednimi danymi do obliczenia prognozy dla okresu drugiego - i tak dalej Jeśli prawidłowo skonfigurowasz arkusz kalkulacyjny - może to po prostu polegać na utworzeniu odpowiednich formuł, a następnie skopiowaniu ich w dół, aby uzyskać wartości. W każdym przypadku - prawdopodobnie lepiej pomyśleć o porównywaniu prognoz z przewidywaniami za pośrednictwem czegoś takiego jak błąd średniego bezwzględnego skalowania lub jakąś inną technikę, która wyklucza, w jaki sposób projekcje modelu są blisko rzeczywistych wartości widzianych w da ta prosta regresja liniowa rzeczywistych wartości na rzutach nie jest świetnym sposobem na to - daje wartość porównawczą, ale nie pomiędzy rzutem a wartością, ale liniową transformacją swojej funkcji i wartości Z pewnością, jeśli zrobisz regresję liniową i otrzymasz współczynnik przecięcia, który nie jest równy lub przynajmniej zbliżony do zera - lub współczynnik nachylenia, który nie jest równy lub co najmniej zbliżony do jednego, jest to oznaką poważnego problemu z modelem , bez względu na to, jak dobra jest dobroć dopasowanych statystyk z regresji. odpowiedzi na listopad 6 14 w 23 14.Monowanie regresji liniowej. Regulacyjny wskaźnik regresji liniowej jest świetnym narzędziem, które może pomóc w szybkim wejściu i wyjściu z rynku są dwoma głównymi typami regresji liniowej liniowej linii regresji regresji i ruchomej regresji liniowej. Użyj metody najmniejszych kwadratów, aby wykreślić pewne punkty Oznacza to, że minimalizuje się odległość pomiędzy dwoma punktami, co daje najmniejszą wartość A Chociaż wygląda to jak średnia ruchoma na wykresie, reaguje znacznie szybciej Spójrz na poniższy wykres. Największą roczną procentową spadek w rankingu Dow Jones. Największy spadek średniej przemysłowej w Dow Jones miał miejsce, gdy średnia zamknięta w 77 90 punktów na 31 grudnia 1931 r. Było to 52 6 niższe niż na początku roku Źródło Guinness World Records. Istnieje wiele możliwości korzystania z ruchomych regresji liniowych, ale najczęściej jest to, gdy przekracza inną średnią. , utwórz wykresy z 12 okresową prostą średnią ruchową wysokości i 12 okresem prostą średnią ruchoma nowszych Następnie ustaw liniową regresję regresji na 21.Kiedy 21 okresu ruchoma regresja liniowa przekracza średnią 12 średniej ruchomej wysoki poziom, który tworzy sygnał kupna Jeśli regresja liniowa 21 okresów przekracza 12 lat prosta średnia ruchoma poziomów, to jest wyjście Przeciwnie jest prawdą dla krótkich transakcji Zobacz poniższą tabelę. Disad korzystanie z ruchomej regresji liniowej polega na tym, że jeśli nie użyjesz pewnego rodzaju filtra, jest mało prawdopodobne, by sporo robaków. Mały kanał 12 kanału może pomóc Ci z tym poradzić, ale możesz też eksperymentować z użyciem RSI, MACD lub stochastycznego jako Filtrowanie Kalendarz Ekonomiczny s. PPI Znaczenie Jest to ważne 4 Skala 1-5 Źródło Departament Pracy Stanów Zjednoczonych, Biuro Statystyk Pracy Zaplanowane Informacje o Wydaniu Informacje dotyczące poprzedniego miesiąca wydane na 8 30 ET około 11 dnia każdego miesiąca. Cena producenta Indeks mierzy ceny towarów na poziomie hurtowym Trzy podstawowe kategorie składające się na PPI są surowe, pośrednie i gotowe, z których najważniejszy jest indeks wyrobów gotowych Jest to cena towarów, które są gotowe do sprzedaży dla użytkownika. Buy On Close Zakup na koniec sesji handlowej. Cabinet Trade Pozwala na opcje podmiotom gospodarczym zamykanie głębszych opcji poza lokatą pieniężną, kupując opcję po cenie równej połowie kreskowi Znany również jako CAB. CFTC The Futures towarów Komisja Obrachunkowa Reguluje branżę kontraktów terminowych na towary w U S. Stop Orde r Zamówienie złożone powyżej lub poniżej obecnej ceny rynkowej w celu ochrony dalszych strat. Zamknięcie Ostateczna cena zamknięcia lub zakres na koniec sesji giełdowej na danym rynku rynki, które trwają 24 godziny, zwykle oznacza koniec 24 godzin. Z pozdrowieniami Mark McRae. Informacje, wykresy lub przykłady zawarte w tej lekcji mają wyłącznie ilustrację i cele edukacyjne. Nie należy traktować go jako porady ani zalecenia zakupu lub sprzedać jakiekolwiek zabezpieczenia lub instrumenty finansowe Nie oferujemy i nie oferujemy porad inwestycyjnych Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą zrzeczeniem się. Aby wydrukować lub zapisać kopię tej lekcji w formacie PDF, kliknij link DRUKUJ, co spowoduje otwarcie lekcji w formacie PDF, , możesz następnie wydrukować Jeśli nie znasz pliku PDF lub nie masz bezpłatnej kopii programu Arobat Reader, zobacz instrukcje. Liczba współczynników regresji. Następny wskaźnik regresji jest używany do identyfikacji trendów entifikacja i tendencja w podobny sposób do średnich kroczących Wskaźnik nie powinien być mylony z liniami regresji liniowej, które są prostymi liniami umieszczonymi w szeregu punktów danych Indeks regresji liniowej koryguje punkty końcowe całej serii linii regresji liniowej, kolejne dni Zaletą wskaźnika regresji liniowej w stosunku do normalnej średniej ruchomej jest to, że ma mniej niższą od średniej ruchomej, reagując szybciej na zmiany kierunku Zaniżone jest to, że jest bardziej podatne na whipsaws. Colin Twiggs co tydzień przegląd globalnej gospodarki pomoże zidentyfikować ryzyko rynkowe i poprawić czas. Wskaźnik liniowej regresji nadaje się tylko do handlu silnymi trendami Sygnały są pobierane w podobny sposób do średnich kroczących Użyj kierunku wskaźnika regresji liniowej, aby wejść i wyjść z handlu z długoterminowym wskaźnikiem jako filtr. Jak długo, jeśli wskaźnik regresji liniowej pojawi się lub zamknij krótki handel. Przejdź krótko lub zniknij handel, jeśli wskaźnik odchylenia liniowego ulegnie zmniejszeniu. Wariacja na powyższym polega na wpisaniu transakcji, gdy cena przekroczy wskaźnik wskaźnika regresji liniowej, ale nadal kończy się, gdy wskaźnik odwzorowania liniowego ulegnie odwróceniu. Goldman Sachs jest wyświetlany z 100-dniowym wskaźnikiem regresji liniowej i 300 letni wskaźnik regresji liniowej używany jako filtr trendów. Podaj podpisy do wyświetlania sygnałów handlowych. Długie L, gdy cena przekracza 100-dniowy wskaźnik regresji liniowej, podczas gdy 300-dniowy wzrost. Wyjście X, gdy 100-dniowa liniowa Wskaźnik regresji wyłącza się. Ponownie w L, gdy cena przekracza 100-dniowy wskaźnik regresji liniowej. Exit X, gdy 100-dniowy wskaźnik regresji liniowej zanika. Przejdź długo L, gdy cena przekracza 100-dniową regresję liniową. Exit X gdy wskaźnik 100 dni się zgnieje. Przejdź długi L, gdy wskaźnik 300-dniowego wskaźnika regresji liniowej pojawi się po przekroczeniu ceny powyżej wskaźnika 100-dniowego. Zredukuj X, gdy 300-dniowy wskaźnik regresji liniowej wyłączy się Bearish rozbieżność na wskaźniku ostrzega o poważnym odwróceniu tendencji.
No comments:
Post a Comment