Bollinger Band. BREAKING DOWN Banders Bollingera. Bollinger Bands to bardzo popularna technika analizy technicznej Wielu przedsiębiorców uważa, że im bliżej ceny przechodzą na górny pas, tym bardziej, że rynek przewyższa rynek, a im bliżej ceny przechodzą na dolny pas, rynek John Bollinger ma zestaw 22 zasad, które należy przestrzegać przy użyciu pasm jako systemu handlowego. Squeeze. Nacisk jest centralnym pojęciem Bollinger Bands Kiedy zespoły zbliżają się do siebie, ograniczając średnią ruchu, nazywa się ściskanie Wyciszenie sygnalizuje okres niskiej zmienności i jest uważane przez przedsiębiorców za potencjalny znak przyszłej zmienności i możliwości handlowych W przeciwieństwie do tego, że szersze poza partiami poruszają się, tym bardziej prawdopodobna jest możliwość zmniejszenia zmienności i większa możliwość wychodzenia z handlu Jednak warunki te nie są sygnałami handlowymi Zespoły nie wskazują, kiedy zmiana może się odbyć lub w którą stronę może poruszać się cena. Approxi 90 akcji cenowych występuje pomiędzy dwoma zespołami Każdy przełom powyżej lub poniżej pasma jest ważnym wydarzeniem Breakout nie jest sygnałem handlowym Błąd większości osób uważa, że cena, która uderzy lub przekracza jeden z pasm jest sygnałem do zakupu lub sprzedać Breakouts nie daje pojęcia, co do kierunku i zakresu przyszłych zmian cen. Nie jest to system autonomiczny. Kolumny nie są autonomicznym systemem handlowym. Są po prostu jednym z wskaźników mających na celu dostarczanie handlowcom informacji dotyczących niestabilności cen John Bollinger sugeruje, dwa lub trzy inne skorelowane wskaźniki, które zapewniają bardziej bezpośrednie sygnały rynkowe Uważa, że kluczowe znaczenie ma użycie wskaźników opartych na różnych typach danych Niektóre z jego uprzywilejowanych technik technicznych przemieszczają średnią zbieżność dywersyfikacji MACD, wolumen waga i wskaźnik względnej RSI Najważniejsze jest to, że pasma Bollingera mają na celu odkrycie możliwości, które dają inwestorom większe prawdopodobieństwo sukcesu ss. Bollinger Bands. Bollinger Bands jest wszechstronnym narzędziem łączącym średnie ruchome i odchylenia standardowe i jest jednym z najbardziej popularnych narzędzi analizy technicznej Istnieją trzy składniki wskaźnika Bollinger Band. Moving Average Domyślnie 20-letnia prosta średnia ruchoma jest Użyte pasmo górne Pasmo górne to zazwyczaj 2 odchylenia standardowe obliczone z 20-krotnych okresów zamykania danych powyżej średniej ruchomej. Dolna taśma jest zazwyczaj 2 standardowymi odchyleniami poniżej średniej ruchomej. Kolory na niebiesko pokazano poniżej na wykresie kontraktu futures E-mini SP 500. Są trzy główne metody, z którymi handlowcy mogliby skorzystać z zespołów Bollinger Bands w celu omówienia tych interpretacji w poniższych sekcjach. Zakresy banderingu. Pasma handlowe, które to linie są kształtowane w strukturze cen i wokół jej struktury koperty, są działaniem cen blisko krawędzi koperty, którą nam interesuje Są to jedne z najpotężniejszych pojęć dostępnych dla technicy ale nie, jak powszechnie wiadomo, daje bezwzględne sygnały kupna i sprzedaŜy w oparciu o cenę dotykającą pasma To, co robią, jest odpowiedzią na wieloletnie pytanie, czy wysokie lub niskie ceny są względne. Uzbrojeni w te informacje, inteligentny inwestor może podejmować decyzje kupna i sprzedaŜy za pomocą wskaźników w celu potwierdzenia działań cenowych. Zanim jednak zaczniemy, potrzebujemy definicji tego, co mamy do czynienia z zespołami handlowymi to linie wykreślone w strukturze cen i wokół jej struktury, aby utworzyć kopertę. działanie cen blisko krawędzi koperty, które jesteśmy szczególnie zainteresowani Najwcześniejszym odniesieniem do pasm handlowych, z którymi natknęłam się na literaturę techniczną, jest "The Profit Magic" (Czasopismo Techniczne) w sprawie Time Transaction Transaction, autor JM Hursts, który polegał na rysowaniu wygładzonych kopert wokół ceny w celu wspomagania identyfikacji cyklu. Ilustracja 1 przedstawia przykład tej techniki W szczególności należy zwrócić uwagę na użycie różnych kopert dla cykli o różnych długościach. Następny ma Rozwój idei zespołów handlowych pojawił się w połowie pod koniec lat 70., ponieważ pojęcie przesunięcia średniej ruchomej w górę iw dół o pewną liczbę punktów lub stały procent w celu uzyskania koperty wokół ceny zyskało popularność, podejście, które jest nadal używany przez wiele Dobry przykład pokazuje się na rysunku 2, gdzie koperta została skonstruowana wokół Dow Jones Industrial Average DJIA Średnia używana jest 21-dniową prostą średnią ruchoma Pasma są przesuwane w górę iw dół przez 4. Procedura tworzenia taki wykres jest prosty Najpierw obliczyć i wyliczyć pożądaną średnią Następnie obliczyć górną granicę, mnożąc średnią o 1 plus wybrany procent 1 0 04 1 04 Następnie oblicz dolną granicę, mnożąc średnią o różnicę między 1 a wybrany procent 1 - 0 04 0 96 Wreszcie, spisuj dwa pasma Dla DJIA, dwa najbardziej popularne średnie to średnie 20 i 21 dni, a najbardziej popularne odsetki są w przedziale 3 5 do 4 0. Następny ważny innowacje z Marc Chaikin z firmy Bomar Securities, który próbując znaleźć jakiś sposób na to, aby rynek miał szerokie pasma, a nie intuicyjne podejście do wyboru losowego, sugerował, aby pasma zostały skonstruowane tak, aby zawierały stały procent danych w ubiegłym roku Rysunek 3 przedstawia to potężne i nadal bardzo przydatne podejście Utrzymał 21-dniową średnią i sugerował, że zespoły powinny zawierać 85 danych W ten sposób pasma są przesuwane o 3 i niższe o 2 pasma Bomar wynik Szerokość pasma jest różna dla górnych i dolnych taśm W długotrwałym ruchu byka szerokość pasma górnego rozwinie się i dolna szerokość pasma będzie się kontrast Przeciwna jest prawda na rynku niedźwiedzi Nie tylko całkowita szerokość pasma zmienia się czas, przesunięcie wokół średnich zmian. Odpowiadanie rynku, co się dzieje, jest zawsze lepszym podejściem niż powiedzenie rynku, co robić Pod koniec lat 70., a jednocześnie wymieniać warranty i opcje, a także w Earl w latach osiemdziesiątych, kiedy rozpoczął się handel indeksem indeksu, koncentrowałem się na zmienności jako kluczowej zmiennej na zmienność, a następnie odwróciłem się, aby utworzyć własne podejście do pasm handlowych I przetestowałem dowolną liczbę miar zmienności przed wybraniem odchylenia standardowego jako metody, za pomocą której Ustaw szerokość pasma I stałem się szczególnie zainteresowany odchyleniem standardowym ze względu na jego wrażliwość na ekstremalne odchylenia W rezultacie, Bollinger Bands bardzo szybko reagują na duże ruchy na rynku. Na rysunku 5, pasma Bollingera są wykreślane na dwóch odchyleniach standardowych powyżej i poniżej 20-dniowa prosta średnia ruchoma Dane służące do obliczania odchylenia standardowego są tymi samymi danymi, co stosowana w przypadku prostej średniej ruchomej W istocie używasz ruchomych odchyleń standardowych do wykreślania pasm wokół średniej ruchomej Ramka czasowa obliczeń jest taka że jest on opisowy dla tendencji pośredniej. Zwróć uwagę, że wiele odwróceń występuje w pobliżu pasm i że w wielu przypadkach wsparcie i opór s. There jest wielka wartość biorąc pod uwagę różne miary ceny Typowa cena, wysoko niskie blisko 3, jest jednym z takich środków, które okazały się przydatne Użyteczny ważny, wysoki niski blisko blisko 4, jest inny Aby zachować przejrzystość, będę ograniczyć moją dyskusję na temat pasm handlowych przy użyciu cen zamknięcia budowy zespołów Moim głównym naciskiem jest termin pośredni, ale krótko - i długoterminowe aplikacje działają równie dobrze Skupiając się na pośrednim trendzie daje jeden uciekinier do krótkoterminowych, a długoterminowe areny odniesienia, nieocenione pojęcie. Dla rynku akcji i poszczególnych zasobów okres optymalizacji 20 dni jest optymalny przy obliczaniu pasów Bollingera. Opisuje tendencję pośrednią i osiągnął szeroką akceptację. Krótkoterminowy trend wydaje się dobrze obsługiwane przez dziesięciodniowe obliczenia i długoterminowy trend według 50-dniowych obliczeń. Wybrana średnia powinna być opisowa dla wybranej ramki czasowej Jest to prawie zawsze inna średnia długość niż ta jedna przy najbardziej użytecznych do kupowania i sprzedaży krzyżówek Najprostszym sposobem na określenie właściwej średniej jest wybranie takiej, która zapewnia wsparcie korekcji pierwszego przeskoku z dołu Jeśli średnia zostanie przekroczona przez korektę, średnia jest za krótka Jeśli z kolei korekcja jest niższa od przeciętnej, średnia jest za długa Średnia właściwie dobrana średnica znacznie podnosi poparcie niż ta, która została uszkodzona Zobacz rysunek 6.Bollinger Bands może być stosowany do praktycznie każdego rynku lub bezpieczeństwa Dla wszystkich rynków i kwestii chciałbym użyć 20-dniowego okresu obliczeniowego jako punktu wyjścia i od niego odejść, gdy okoliczności zmuszają mnie to zrobić W miarę wydłużania liczby okresów, musisz zwiększyć liczbę odchyleń standardowych w 50 okresach, dwa i dziesiętne odchylenia standardowe są dobrym wyborem, podczas gdy w 10 okresach jeden i dziewięć dziesiątych wykonują zadanie dość dobrze.50 okresów z 2 1 odchyleniem standardowym.10 okresów z 1 9 standardowym deviatio nUpper Band 50-dniowy SMA 2 1 s Średni pasma 50-dniowy SMA Lower Band 50-dniowy SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dniowy SMA 1 9 s Średni pasma 10-dniowy SMA Lower Band 10-dniowy SMA - 1 9 s. W większości przypadków charakter okresów jest niematerialny, wydaje się, że reagują na prawidłowo określone pasma Bollingera, z którego korzystałem na danych miesięcznych i kwartalnych, a wielu przedsiębiorców stosuje je w ciągu dnia. a dolne zespoły Strefy handlowe odpowiadają na pytanie, czy ceny są wysokie lub niskie w relatywnej podstawie Sprawa faktycznie skupia się na wyrażeniu stosunkowo względnej podstawie Pasma obrotu nie dają bezwzględnych sygnałów kupna i sprzedaży po prostu dotykając raczej stanowią one ramy której cena może być związana ze wskaźnikami. Kilka starszych prac stwierdziło, że odchylenie od trendu mierzonego odchyleniem standardowym od średniej ruchomej zostało wykorzystane do określenia ekstremalnych stanów przewyższających i zbytych. Polecam jednak wykorzystanie pasm handlowych jako generowania kupna, sprzedaży i sygnałów kontynuacji porównanie dodatkowego wskaźnika z działaniem ceny w obrębie pasm. Jeśli cena wskazuje na górną pasmo i działanie wskaźnika, to nie jest generowany żaden sygnał sprzedaży. Z drugiej strony, jeśli znaczniki cena, górna pasmo i wskaźnik nie potwierdzają to odbiega od tego, że mamy sygnał sprzedaży Pierwsza sytuacja nie jest sygnałem sprzedaży, jest to sygnał kontynuacji, jeśli sygnał kupna działa. Można również generować sygnały z akcji cenowej w ramach samych zespołów uformowane poza pasmami, a następnie drugie wierzchołko wewnątrz pasów stanowi sygnał sprzedaży. Nie ma potrzeby, aby druga pozycja górna względem pierwszego wierzchołka, tylko względem pasków To często pomaga w wykrywaniu wierzchołków, w których drugie popychanie nominalny nowy wysoki Oczywiście konwersacja jest prawdziwa dla niskich pędów. Pasywny bb i pasmo Wskaźnik pochodzący z zespołów Bollingera, które nazywam b, może być bardzo pomocny przy użyciu tej samej formuły, którą George Lane użył do stochastu ics Wskaźnik b mówi, gdzie jesteśmy w obrębie W przeciwieństwie do stochastyków, które są ograniczone przez 0 i 100, b może przyjmować ujemne wartości i wartości powyżej 100, gdy ceny są poza pasmami 100 w górnym paśmie, przy 0 jesteśmy w dolnym przedziale Powyżej 100 jesteśmy nad górnymi pasmami i poniżej 0 jesteśmy poniżej dolnego pasma. close - niższy pas band. upper - pasmo dolne. Identyfikator b pozwala nam porównywać akcję cenową na działanie wskaźnika Na wielkim push down , przypuśćmy, że osiągniemy -20 dla b i 35 dla względnego indeksu siły RSI W następnym naciągnięciu do nieco niższych poziomów cen po rajdzie b spadnie tylko do 10, a RSI zatrzymuje się na poziomie 40. Dostajemy sygnał kupna spowodowany działaniami cen w obrębie zespołów Pierwsze niskie wychodzi poza zespoły, a drugie niskie zostało wykonane wewnątrz pasm sygnału kupującego jest potwierdzone przez RSI, ponieważ nie zrobiło nowego niskiego, co dało nam potwierdzony sygnał buy signal. upper - niższy band. Zespoły i wskaźniki handlowe są dobrymi narzędziami, ale gdy są połączone, to wynikowe podejście do rynków staje się mocne Pasmo, inny wskaźnik pochodzący z zespołów Bollingera, może zainteresować handlowców Jest to szerokość pasm wyrażona jako procent średniej ruchomej W przypadku, gdy pasma są wąskie, drastycznie rozrasta się zmienność w bardzo bliskie przyszłości Na przykład spadek szerokości taśmy poniżej 2 dla modelu Standard Poor s 500 doprowadził do spektakularnych ruchów Rynek najczęściej zaczyna się w złym kierunku, po tym jak zespoły się zaostrzyły, zanim zaczną się w toku, z czego styczeń 1991 r. dobrym przykładem. Unikanie wieloskładnikowości Zasadniczą zasadą skutecznego wykorzystania analizy technicznej jest uniknięcie wieloskładnikowości wśród wskaźników wieloskładnikowość jest po prostu wielokrotnym liczeniem tych samych informacji Wykorzystanie czterech różnych wskaźników pochodzi z tej samej serii cen zamknięcia, aby potwierdzić się wzajemnie jest doskonałym przykładem. Więc jeden wskaźnik pochodzący z cen zamknięcia, inny od objętości i ostatni z p zakres ryżu stanowiłby użyteczną grupę wskaźników Ale łączenie RSI, średniej rónice zbieżności dróg MACD i stopy zmiany przy założeniu, że wszystkie zostały uzyskane z cen zamknięcia i używanych podobnych przedziałów czasowych nie byłyby tutaj trzy wskaźniki do wykorzystania z pasmami do generowania kupna i sprzedaje się bez problemów w miarę wskaźników pochodzących z ceny, RSI jest dobrym wyborem Zamykanie cen i wolumenu łączą się w celu uzyskania wolumenu na równowagę, kolejny dobry wybór Wreszcie, zakres cen i wielkość łączą się, aby produkować przepływy pieniężne, znowu dobry wybór Brak jest zbyt wysoce kolinearna, a tym samym łączy się ze sobą w celu dobrego zestawienia narzędzi technicznych Wiele innych można było wybrać, a na przykład MACD można zastąpić RSI. Indeks kanałów towarowych CCI był wczesnym wyborem do wykorzystania w zespołach, ale jako okazało się, że był to biedny, ponieważ ma tendencję do kolinearu z zespołami w określonych ramach czasowych. Najważniejsze jest porównywanie akcji cenowej w obrębie zespołów do e działanie wskaźnika, który znasz dobrze W celu potwierdzenia sygnałów, można porównać działanie innego wskaźnika, o ile nie jest to pierwotne pasmo. Bollingera zostały stworzone przez Johna Bollingera, CFA, CMT i opublikowane w 1983 r. zostały opracowane w celu stworzenia w pełni adaptacyjnych zespołów handlowych Poniższe zasady dotyczące korzystania z pasm Bollingera zostały zebrane od pytań, z którymi użytkownicy pytali najczęściej i naszego doświadczenia ponad 25 lat z zespołami Bollingera. Kolumny Bandera zapewniają relatywną niska cena definicji jest wysoka w górnym paśmie i niska w dolnym paśmie. Ta relatywna definicja może być użyta do porównania działań cenowych i działania wskaźników w celu podjęcia rygorystycznych decyzji dotyczących kupna i sprzedaży. Odpowiednie wskaźniki mogą pochodzić z tempa, wielkości, sentymentu , otwarte odsetki, dane dotyczące rynku międzynaro - dowego itd. Jeśli stosowany jest więcej niż jeden wskaźnik, wskaźniki nie powinny być bezpośrednio powiązane ze sobą Na przykład, ale wskaźnik dynamiki może być lepszy niż jeden. Kolory Bolllingera mogą być użyte w rozpoznawaniu wzoru w celu określenia czystych wzorców cenowych, takich jak M topy i dolna część gwiazdy, zmiany momentu obrotowego, etc. Tagi pasm to tylko takie, , tagi nie sygnały Znacznik górnej ramki Bollinger nie jest sam w sobie sprzedawany znak A tag dolnej ramki Bollinger nie jest sam w sobie sygnałem kupna. W cenach rynkowych trendów można i idzie w górę górnego pasma Bollingera i dolnego paska Bollinger Band. Zewnętrzne paski Bollingera są początkowymi sygnałami, a nie sygnałami odwrotnymi. Stało się to podstawą wielu udanych systemów breakout. Standardowe parametry 20 okresów średniej ruchomej i standardowych odchyleń, a dwa standardowe odchylenia dla szerokości pasm są takie, że domyślne Rzeczywiste parametry potrzebne do danego zadania rynkowego mogą być inne. Średnia rozstawiona jako środkowa ramka Bollinger powinna nie powinien być najlepszy dla crossovers Raczej powinien być opisowy dla tendencji pośredniej. W celu zapewnienia jednolitego ograniczenia cen W przypadku wydłużenia średniej liczba standardowych odchyleń musi wzrosnąć z 2 na 20 okresów, do 2 1 w 50 okresach Podobnie, jeśli średnia zostanie skrócona, liczba odchyleń standardowych powinna być zmniejszona z 2 na 20 okresów, do 1 9 przy 10 periods. Traditional Bolandser Bands są oparte na prostej średniej ruchomej Ponieważ średnią prostą stosuje się w odchyleniu standardowym obliczenia i chcemy logicznie spójne. Rozszerzone pasma Bollingera eliminują nagłe zmiany szerokości pasm, spowodowane dużymi zmianami cen, które wychodzą z tyłu okna obliczeniowego. Średnie pasmo musi być stosowane zarówno dla obu tych grup, jak i do obliczania odchylenia standardowego . Nie podejmuj żadnych statystycznych założeń opartych na zastosowaniu obliczania odchylenia standardowego przy konstruowaniu pasm. Rozkład cen bezpieczeństwa nie jest ani mal i typowa wielkość próbki w większości rozmieszczeń pasków Bollingera są zbyt małe dla znaczenia statystycznego W praktyce zazwyczaj 90, a nie 95 danych wewnątrz pasma Bollingera z domyślnymi parametrami. b mówi nam, gdzie jesteśmy w odniesieniu do pasków Bollingera Pozycja w pasmach jest obliczana przy użyciu adaptacji wzoru dla Stochastów. b ma wiele zastosowań wśród ważniejszych jest identyfikacja rozbieżności, rozpoznawanie wzorców i kodowanie systemów transakcyjnych za pomocą pasma Bollingera. Identyfikatory można znormalizować za pomocą b, eliminując stałe progi w procesie Aby wykonać ten wykres 50-letni lub dłuższy zakres Bollinger Bands na wskaźnik, a następnie obliczyć wskaźnik b. BandWidth mówi nam, jak szerokie są pasma Bollinger Surowa szerokość jest znormalizowana za pomocą pasma środkowego Użycie domyślnych parametrów Bandwidth to czterokrotnie współczynnik wariancji. BandWidth ma wiele zastosowań Najbardziej popularnym zastosowaniem jest do określania Squeeze, ale jest również użyteczne w identyfikacji zmian tendencji. Bandser Band mogą być wykorzystane w większości finansowych szeregów czasowych, w tym akcje, indeksy, kursy walut, towary, kontrakty futures, opcje i obligacje. Bolllinger Bands może być użyty na pręty dowolnych długość, 5 minut, jedna godzina, codziennie, tydzień itp. Kluczem jest to, że słupki muszą zawierać wystarczająco dużo aktywności, aby dać mocny obraz mechanizmu kształtowania cen na wo Zespoły rk. Bollinger nie dostarczają ciągłych porad, ale pomagają w określaniu ustawień, w których prawdopodobieństwa mogą się przydać. Uwaga Johana Bollingera Jedną z wielkich radości wynalezienia techniki analitycznej, takiej jak Bollinger Bands, jest to, co inni robią z To zasady dotyczące korzystania z pasków Bollingera zostały zmontowane w odpowiedzi na pytania często zadawane przez użytkowników i nasze doświadczenie w ciągu 25 lat korzystania z zespołów Podczas gdy istnieje wiele sposobów korzystania z pasków Bollingera, zasady te powinny służyć jako dobry punkt początkowy. Dowiedz się więcej o zespołach Bollingera. Aby wyświetlić seminarium internetowe obejmujące te zasady 22, kliknij opcję 22 Zasady korzystania z pasków Bollingera. Bollinger Capital Management Wszystkie prawa zastrzeżone.
No comments:
Post a Comment